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套利定价理论是什么意思?套利定价理论机制是什么?

2020-09-02 11:01:19

套利定价理论是什么意思?套利定价理论机制是什么?

套利定价理论是什么意思?

套利定价理论APT(Arbitrage Pricing Theory) 是CAPM的拓广,由APT给出的定价模型与CAPM一样,都是均衡状态下的模型,不同的是APT的基础是因素模型。

套利定价理论机制是什么?

在给定资产收益率计算公式的条件下,根据套利原理推导出资产的价格和均衡关系式。APT作为描述资本资产价格形成机制的一种新方法,其基础是价格规律:在均衡市场上,两种性质相同的商品不能以不同的价格出售。套利定价理论是一种均衡模型,用来研究证券价格是如何决定的。它假设证券的收益是由一系列产业方面和市场方面的因素确定的。当两种证券的收益受到某种或某些因素的影响时,两种证券收益之间就存在相关性。

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