中证兴业中高等级信用债指数(003429)
中证兴业中高等级信用债指数(003429)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的中证兴业中高等级信用债指数(003429)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金 | 基金简称 | 中证兴业中高等级信用债指数 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 003429（前端） | 基金类型 | 债券指数 |
| 发行日期 | 2016年10月14日 | 成立日期/规模 | 2016年11月04日 / 2.001亿份 |
| 资产规模 | 77.42亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 75.5126亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 兴业基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 基金经理人 | 杨逸君、莫华寅 | 成立来分红 | 每份累计0.09元（6次） |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 高认购费率 | 0.50%（前端） |
| 高申购费率 | 0.60%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证兴业中高等级信用债指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5% | 跟踪标的 | 中证兴业中高等级信用债指数 |
投资目标
本基金采用被动指数化投资,通过盯住跟踪标的指数的关键要素,争取在扣除各种费用之前获得与标的指数相似的回报,追求跟踪误差的小化。
投资理念
暂无数据
投资范围
标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的其他债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、分离债的纯债部分等)、债券回购、资产支持证券;此外,本基金也可投资于银行存款、通知存款等具有良好流动性的货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不参与股票、权证等权益类资产及可转换债券的投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
投资策略
本基金为被动管理的指数基金。主要采用抽样复制和动态优化法构建基金债券投资组合,构建与标的指数风险收益特征相似的资产管理组合,并以此实现对标的指数的跟踪误差小化。 在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过3%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 1、资产配置策略 本基金将不低于基金资产的80%投资于债券资产,又将不低于非现金基金资产的80%投资于指数成份债券及备选成份债券。剩余资产将投资于流动性较好,收益较高的固定收益类产品以保证投资组合能够在跟踪指数的基础上,具有较好的流动性。 2、债券投资策略 (1)债券投资组合的构建策略 构建投资组合的过程主要分为三步:划分债券层级、筛选目标组合成份券和逐步调整建仓。 1)划分债券层级 本基金主要采用分层抽样复制法确定各层级成份券及其权重初步构建基金债券投资组合。 2)筛选目标组合成份债券 分层完成后,本基金在各层级成份券内利用随机抽样等方法同时结合流动性指标如发行规模、日均成交金额、期间成交天数等筛选出与各层级总体风险收益特征相近的个券组合,或部分投资于备选债券,以更好的实现对标的指数的跟踪。 3)逐步建仓 本基金将根据实际的市场流动性情况和市场投资机会逐步建仓。 (2)债券投资组合的调整策略 1)定期调整 基金管理人将定期评估投资组合整体以及各层级债券与标的指数的偏离情况,并对投资组合进行调整。 2)不定期调整 当成份债券发行量变动、组合发生较大的申购赎回、组合内债券还本派息、成份债券遇到退市或流动性不足、债券到期、以及市场波动剧烈等情况,导致投资组合与标的指数出现偏离,本基金将综合考虑市场流动性、交易成本、偏离程度等因素,对投资组合进行不定期的动态调整以缩小跟踪误差。 3、债券回购策略 为了更好的进行流动性管理,对于基金资产组合中持有的现金超出规定比例部分,基金管理人可进行债券逆回购操作,以提高基金整体收益。在发生基金份额大额赎回时,基金管理人可进行债券正回购操作,以提高基金资产中现金的比例,应对投资者的赎回要求。 4、其他策略 为了应对基金流动性需要、满足基金投资信用评级要求以及弥补一定的基金费用,基金管理人还可以在风险控制的前提下,使用其他投资策略。如基金管理人利用银行间和交易所、债券一级、二级市场的套利机会进行跨市场套利;还可以使用事件驱动策略,通过研究重大宏观及信用事件,分析对投资标的定价产生的影响,从而进行套利或者规避相应的信用风险事件。也可以使用公允价值策略,通过对债券市场价格和模型价格偏离度的研究,采取相应的加减仓操作。 5、未来,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在依法履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围,并更新和丰富基金投资策略。
分红政策
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准
中证兴业中高等级信用债指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征
本基金为债券型指数基金,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
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