招商中证银行指数分级(161723)
招商中证银行指数分级(161723)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的招商中证银行指数分级(161723)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 招商中证银行指数分级证券投资基金 | 基金简称 | 招商中证银行指数分级 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 161723（前端） | 基金类型 | 股票指数 |
| 发行日期 | 2015年05月04日 | 成立日期/规模 | 2015年05月20日 / 8.902亿份 |
| 资产规模 | 3.48亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 3.1905亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 招商基金 | 基金托管人 | 中信银行 |
| 基金经理人 | 侯昊 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 高认购费率 | 0.80%（前端） | 高申购费率 | 1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证银行指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5% | 跟踪标的 | 中证银行指数 |
基金分级信息
| 母子基金 | 161723（母）150249 150250（子） | 是否配对转换 | 是 |
|---|---|---|---|
| 是否转LOF | 否 | 封闭期 | 无 |
| 提前结束条款 | 无 | ||
| 定期折算日 | 每个会计年度的12月15日(遇节假日顺延)。 | ||
|---|---|---|---|
| 不定期折算条件 | 本基金还将在以下两种情况进行份额折算,即:当招商中证银行份额的基金份额净值达到1.500元;当招商中证银行B份额的基金份额参考净值达到0.250元。 | ||
| 固定收益份额年化收益率 | 一年期定期存款利率(税后)+3% | ||
|---|---|---|---|
| 亏损临界点 | 无 | ||
| 保收益临界点 | 无 | ||
| 超额收益临界点 | 无 | ||
投资目标
本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
投资理念
暂无数据
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证银行指数的成份股、备选成份股、股指期货、固定收益投资品种(如债券、资产支持证券、货币市场工具等)以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于中证银行指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%,且不低于非现金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的**债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金以中证银行指数为标的指数,采用完全复制法,按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响,或因某些特殊情况导致流动性不足,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合:(1)基本面替代:按照与被替代股票所属行业,基本面及规模相似的原则,选取一揽子标的指数成份股票作为替代股备选库; (2)相关性检验:计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并 选取与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合,以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数大化为优化目标,求解组合中替代股票的权重,并构建替代股组合。本基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。本基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资,以改善组合的风险收益特性。本基金主要通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,采用流动性好、交易活跃的期货合约,达到有效跟踪标的指数的目的。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
分红政策
在存续期内,本基金(包括招商中证银行份额、招商中证银行A份额、招商中证银行B份额)不进行收益分配。经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会备案后,如果终止招商中证银行A份额与招商中证银行B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。
业绩比较基准
中证银行指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商中证银行A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商中证银行B份额具有高风险、高预期收益的特征。
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