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上证50ETF期权操盘需要注意哪些事项?

2020-10-12 15:16:32

不少想要投资上证50ETF期权的投资者们在投资时总是遇到一些问题,特别是在动手操盘的时候时常会遇到一些专业性的问题,那么大家在进行上证50ETF期权投资的时候需要注意些什么问题呢?下面就为大家带来了操作注意事项。

不少投资者都非常想要知道在上证50ETF期权投资中操盘需要注意哪些事项,下面就为大家带来了在操盘时需要注意的问题以及事项。

1、限仓:按照交易所规定,单个投资者的权利仓持仓限额为20张,总持仓限额为50张,单日买入开仓限额为100张;单个期权经营机构经纪业务的总持仓限额为500万张;做市资金10亿以上的做市商权利仓限额10万张,总持仓限额20万张,单日开仓限额50万张。需要着重说明的是,每张期权合约对应10000份“50ETF”基金份额,合约到期月份为当月、下月及随后两个季月。

2、时限:上证50ETF期权实行T+0交易,因此也有分析称,随着上证50ETF期权上市,为A股T+0做好铺垫。

3、涨跌幅限制:上证50ETF期权的涨跌和上证50ETF涨跌关系是非线性的,一般平值与实值期权涨跌幅较大,而虚值期权则涨跌幅较小,严重虚值的期权涨跌幅非常有限。

期权合约每日价格涨停板=该合约的前结算价+涨跌幅;期权合约每日价格跌停板=该合约的前结算价-涨跌幅。认购期权涨跌幅=max{行权价×0.2%,min[(2×正股价-行权价),正股价]×10%}; 认沽期权涨跌幅=max{行权价×0.2%,min [(2×行权价-正股价),正股价]×10%}。

如果上述规定计算的涨停价、跌停价小报价单位非0.001元的整数倍,则涨停价、跌停价都四舍五入至接近的价格。除权除息日按调整后标的前收盘价、行权价计算涨跌停幅度。

此外,对于认购期权涨跌幅,有以下规定:一是当涨跌幅小于等于0.001元时,不设跌停价;二是后交易日,只设涨停价,不设跌停价;三是如果根据上述公式计算的跌停价小于小报价单位(0.001元),则跌停价为0.001元。

对于认沽期权涨跌幅,有以下规定:一是当涨跌幅小于等于0.001元时,不设跌停价;二是后交易日,只设涨停价,不设跌停价;三是如果根据上述公式计算的跌停价小于小报价单位(0.001元),则跌停价为0.001元。

4、保证金:认购期权义务仓开仓保证金=[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的前收盘价)] ×合约单位认沽期权义务仓开仓保证金=Min[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价格),行权价格] ×合约单位。

认购期权义务仓维持保证金=[合约结算价+Max(12%×合约标的收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的收盘价)]×合约单位认沽期权义务仓维持保证金=Min[合约结算价+Max(12%×合标的收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价格),行权价格]×合约单位。

以上就是为大家带来的关于上证50ETF期权投资在操盘方面需要注意的一些问题,大家在进行交易的时候好是先将这些涨跌幅限计算清楚,才能在交易中更好的把握价格。更多上证50ETF期权投资资讯欢迎关注网。

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