在国际金融衍生品市场上，一直以来都存在一个比较复杂的问题，那就是有关期权的定价问题，这也是金融应用领域数学上的难题之一。但是在上个世纪的70年代，由著名经济学家布莱克与斯科尔斯提出了一个有关期权定价的模型，那么期权定价模型究竟是什么呢？期权定价模型包含哪些方面的内容呢？

期权定价模型，主要想表明的内容就是期权的价格构成因素非常复杂，包括合约期限、股票现价、无风险资产的利率水平和交割价格等等，这些都会影响到期权的价格，因此在对期权价格进行分析预测的时候，不仅需要考虑当前值，而且还需要与未来预测联系在一起。具体来说，期权定价模型包含两方面的内容：

1、B-S模型。

这是依据对冲证券组合的思想所制定的期权定价模型，这一模型将期权定价的本质界定为无套利定价。这模型当中必须采取连续复利的形式，作为无风险利率执行的前提条件。而且需要满足以下几个方面的假设条件，**，标的资产的价格必须服从正数正态分布规律，第二，在期权有效期之内，金融资产和无风险利率的收益变量都是恒定不变的，而且当前的金融市场并不存在税收和交易成本。

2、二项式模型。

该模型是假设在给定的一个时间点，金融资产的价格会按时间规定的比例下降，或者是上升。该模型的实施也需要有前提条件，**，不支付股票红利；第二，没有证券交易的成本和税收；第三，市场无风险利率是一个固定的常数。

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