股指期货沪深300介绍

指数

沪深300股票指数由中证指数公司编制的沪深300指数于2005年4月8日正式发布。沪深300指数以2004年12月31日为基日，基日点位1000点·沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本，其中沪市有179只，深市121只样本选择标准为规模大，流动性好的股票。沪深300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性。作为一种商品。

期货

沪深300股指期货是以沪深300指数作为标的物的期货品种，在2010年4月16日由中国金融期货交易所推出。

股指期货沪深300介绍

合约标的   沪深300指数

交易制度  日内交易双向交易制度（可买涨买跌，当日建仓即可平仓)

涨跌幅限制   ±10%

杠杆比例   套期保值头寸：（1/20%）倍资金杠杆比例 非套期保值头寸：（1/40%)倍资金杠杆比例

合约乘数   每点300元

报价单位   指数点

交易单位   最少交易0.05合约数，最多交易100合约数

波动点数   0.2点

计费方法   每一个指数点为300元

合约月份   当月、下月及随后两个季月

交易时间   上午：9:00至11:30,下午：13:00至15:15

最后交易日   交易时间上午：9:15至11:30,下午：13:00至15:00

结算时间   每个交易日下午4点针对客户账户进行结算，收取留仓费等费用

最低交易保证金比例   8%

交割制度   四项交易合约交割日期均为每周星期五现金交割

交易类型   实时成交和委托成交

可用资金   等于账户资金50%-占用资金-浮动盈亏的绝对值

强制平仓规则   当占用资金+浮动盈亏小于或者等于零时，系统自动平仓所有持仓单