期权delta值(期权delta值 金额)
2023-02-04 19:50:00
期权delta值(δ),又称对冲值:是衡量标的资产价格变动时,期权价格的变化幅度。
期权delta值用公式表示:delta=期权价格变化/期货价格变化。
期权的风险指标通常用希腊字母来表示,包括:delta值、gamma值、theta值、vega值、rho值等。
认购期权的delta值为正数(范围在0和+1之间),因为股价上升时,认购期权的价格也会上升。认沽期权的delta值为负数(范围在-1和0之间),因为股价上升时,认沽期权的价格即会下降。等价认购期权之delta值会接近0.5,而等价认沽期权的则接近-0.5。
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