预期收益率即期望收益率，是指在不确定的情况下，预测的未来的收益率，那么期望收益率怎么算的呢？本站小编接下来为大家说明其计算方法。

现在使用久的的收益模型为资本资产定价模型，其假设是尽量分散投资对降低公司的风险有好处，不过有些投资者还是将资产集中在有限的几项资产上。除了资本资产定价模型外，还有套利定价模型，假设投资者利用套利机会获利。那么接下来以资本资产定价模型为基础，结合套利定价模型说说期望收益率怎么算。

*先是计算β值，指代的是投资的风险程度。资产i的β值=资产i与市场投资组合的协方差/市场投资组合的方差。市场投资组合的β值等于1，风险大于平均资产的β值大于1，反之小于1，无风险投资的β值为0。

资产的预期收益率和β值线性相关，资产i的预期收益率=无风险收益率+投资组合的风险溢酬的β值。投资组合的风险溢酬为市场投资组合的预期收益率减去无风险收益率。整个投资组合的β值是投资组合中各资产β值的加权平均数。

对于多要素的情况，资产i的预期收益率=无风险收益率+（要素i的β值为1而其他要素的被他为0的投资组合的预期收益率-无风险收益率）的β值的总和。括号内的即为风险溢酬，是投资组合的预期收益率减去无风险投资的收益率的差额，一般要大于1才有投资意义。

以上就是有关期望收益率怎么算的相关介绍，更多精*内容敬请持续关注本站、本站微信公众号（打开微信搜索或扫描底部二维码即可）。

温馨提示：《期望收益率怎么算？如何计算预期收益率》内容整理自网络以及网友投稿，仅供参考交流使用，版权归原作者所有，如有侵权请联系本站删除，谢谢。投资有风险，入市需谨慎。