股指期货跨市套利，是指套利者在两个交易所对两个以同一指数或相似指数为标的、到期日相同的指数期货合约同时进行相反方向的交易，由于区城间的地理差别，交易者判断的差别等原因，在不同的交易所，两个类似或相问的股票指数期货合约存在一定的价差，这种价差是暂时的，随着套利行为的发生会逐渐消失。

跨市场套利利的操作方法为:在一个交易所建立一种合约多头(或空头)的同时，在另一个交易所建立类似或相同合约的空头(或多头)，然后在合适的时机平仓，以从中获利。

在进行股指期货跨市套利时，套利者着服于相似的股指期货合约在不同交易所之间的价差是否会扩大或缩小，而不是针对单个交易所中股指期货合约价格的运动方向。如果投资者预洲，相对于另一种相同或相似指数期货合约而言，某种指数期货合约在多头市场上涨幅较大或在空头市场七跌幅较小，则该指数期货合约就可视为强势合约，此时，投资者应该买入强势合约，卖空弱势合约，建立套利头寸，在未来合适的时机对套利头寸进行平仓，从中获利。

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