随着市场经济的快速发展，量化对冲基金因为其投资范围广而被广大投资者所认知，那么，化对冲基金的优点到底是什么?特点又是什么呢?下面小编就来为您介绍一下吧!

量化对冲基金的优点是什么?特点又是什么?

量化对冲基金的优点是：

*先，

量化对冲基金股票头寸的构建主要依赖于量化投资模型。相对于传统的以定性分析为主的组合构建思路，量化模型在客观性与严谨性上具有明显的优势，其所能覆盖的股票范围更广、策略逻辑的可重复性更强、研究分析过程的效率也更高。

其次，

量化对冲基金的风险控制更为精确严格。量化对冲产品在采用股指期货对冲市场风险的同时，也会利用风险模型、组合优化等工具在行业、大小盘、价值成长等主要风险维度上尽量做到与基准相匹配。因此在市场出现下跌或明显的轮动行情时，对冲基金的回撤一般比较小，净值的波动性也更低。

再次，

量化对冲基金与主要市场指数相关性低，具备资产配置价值。由于不主动承担市场风险，量化对冲基金与主要市场指数之间的相关性一般都比较小，因此将这类产品加入投资者的资产组合，可以有效地分散风险，降低整体收益波动性，提高组合的投资性价比。

后，

量化对冲产品也是证券和期货两个市场的均衡器。量化对冲产品的部分收益来源于市场的错误定价，当期货价格高于现货指数价格超出合理范围时，量化对冲产品会在股票市场买入股票组合，并同时做空股指期货。这样的投资操作有助于将期货市场的流动性引入到股票现货市场，缓解股票市场的下跌和流动性风险，同时有助于将两个市场的价格拉回到合理的均衡水平，纠正市场的错误定价。

量化对冲基金的特点：

1、投资范围广投资策略

灵活普通公募产品由于投资范围受限，参与衍生品投资的比例较低，例如我国证券投资基金参与股指期货交易指引规定，基金持有的买入股指期货合约价值不得超过基金净资产的10%，基金持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值20%且必须以套期保值为主，严格限制投机。

而对于部分私募量化对冲产品(如私募基金公募专户)而言，不仅可以在现金银行存款股票债券证券投资基金央行票据短期融资券资产支持证券金融衍生品商品期货等各类资产间灵活配置，而且没有投资比例上的限制，*大地提高了投资的灵活性。

2、以追求绝对收益为目标

由于公募基金有投资范围和仓位限制，如股票型基金不得低于80%的规定(部分基金更高)，只能靠买入持有或者降低仓位管理资产，更多是靠天吃饭，使得在下跌行情中无法避免系统性风险，因此公募产品业绩的考核一直更加注重相对收益排名，于是造成前述某些基金虽然跑赢了市场但依然亏钱的窘境而对冲基金投资策略灵活，可以通过做多/做空股指期货对冲等方法降低投资组合的系统风险，无论市场上涨还是下跌，均能获取一定风险下的绝对收益，以追求绝对收益为目标

另一方面，近些年来我国A股市场始终处于弱势震荡状态，行业板块之间轮动特征明显，因此公募产品业绩波动巨大，今年业绩**的基金明年很可能倒数**，大有你方唱罢我方登场之态势受此影响，投资者的风险偏好愈发降低，其对稳健收益的追求愈发迫切，绝对收益产品也越来越受到市场的重视和欢迎。

3、更好的风险调整收益

通过比较海外对冲基金和主要市场指数的业绩表现可以看到，长期中各类策略对冲基金的累计收益均超于了主要市场指数，均实现了正年化收益率在市场下跌时，对冲基金也体表现一定的抗跌性，如2008年金融危机期间整体来看，对冲基金在获取稳定收益的同时提供了更好的防御性。

4、与主要市场指数相关性低具备资产配置价值

考察过去13年间各对冲基金指数与全球主要市场指数的相关性可以看到，除恒生指数外，对冲基金与主要市场指数间的相关性都比较低，其中日经255和法国CAC指数与各对冲基金指数均呈负相关，因此将对冲基金加入投资组合后可以降低组合整体的收益波动并提高组合的风险调整后收益另外，各类对冲基金指数间的相关性较高，因此在采用不同策略的对冲基金间配置不能有效降低组合的整体风险。

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