东吴安享量化混合(580007)
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基本概况
| 基金全称 | 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 东吴安享量化混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 580007（前端） | 基金类型 | 混合型 |
| 发行日期 | 2010年05月24日 | 成立日期/规模 | 2010年06月29日 / 4.340亿份 |
| 资产规模 | 1.49亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 1.5577亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 东吴基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理人 | 刘瑞 | 成立来分红 | 每份累计0.58元（3次） |
| 管理费率 | 1.50%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 高认购费率 | 1.20%（前端） | 高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×55%+中国债券综合全价指数收益率×45% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
本基金在充分控制风险的前提下,采用定量、定性相结合的策略进行资产配置,追求持续的资产增值。
投资理念
暂无数据
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、股指期货、国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
投资策略
本基金主要采用“自上而下”的投资思路进行大类资产及行业配置,并使用量化模型控制组合回撤,优化基金的风险收益结构。本基金一方面参考量化择时指标进行股票组合的开平仓和止损等投资交易,另一方面通过行业模型和多因子选股模型进行分散化投资,以期为投资者带来稳健收益。(一)资产配置策略本基金综合考虑宏观经济运行态势、政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素,定量分析大类资产的风险收益特征,采用“自上而下”的方法动态调整股票、债券、现金等大类资产的配置。本基金参考均线系统、相对强弱等模型,在具体交易过程中引入止损、再进场等量化策略,控制组合下行风险。此外,本基金还可通过债券投资策略、股指期货、权证及其他金融工具投资策略等辅助投资策略,控制基金组合的投资风险,力争实现基金资产的长期稳定增值。(二)选股策略1、行业配置本基金借鉴投资时钟模型,按照经济周期理论对行业进行分类,通过对宏观经济态势的分析和预测,以及对行业组合相对收益趋势的量化分析,选择当前经济环境下投资者可能偏好的行业进行配置。本基金还会利用历史数据对行业指数的风险收益水平进行度量,根据统计规律,同时参考行业基本面和景气度等定性标准,选择未来一段时间里绝对收益概率较高的行业进行配置。2、个股精选本基金使用多因子模型进行个股优选,主要参考估值因子、成长因子、盈利因子、分红因子、反转因子等指标,前三类因子为长期有效因子,在模型中会保持较高比例,其余因子的权重要视市场环境进行分配。体现估值水平的因子包括但不限于历史 PE、 PB、预估 PE 等,体现成长性的因子包括但不限于净利润历史增长率、净利润预期增长率、主营收入增长率等,体现盈利水平的因子包括但不限于 ROE、毛利率等。*先,多因子模型使用历史数据对每个因子 X 计算得到其与股票收益Y 之间的 Spearman 相关系数历史序列 ρ( t, X, Y),计算方法和公式如下。对 X、 Y 进行排序(同时为升序或降序),得到两个元素排行集合 x、y,其中元素 xi、 yi 分别为 Xi 在 X 中的排行以及 Yi 在 Y 中的排行。将集合 x、 y 中的元素对应相减得到一个排行差分集合 d,其中 di=xi-yi,1<=i<=N, N 为横截面样本数量。之后,根据每个因子的数值高低对股票集合排序打分,按照得分高低将股票分成 i 个组别,得到单因子选股组合,其中 X 代表因子, i 代表组别, i=1,…,5。统计单因子选股组合的历史收益,计算超额收益及风险调整收益指标。后,根据观察相关系数 ρ( t, X, Y)和单因子的超额收益能力,对各因子的选股有效性进行评价,据此调整多因子模型中的因子权重,选取综合得分高的一定比例的股票进行配置。此外,本基金还使用事件选股策略对组合进行增强,所关注的事件因子包括但不限于高送转类、业绩超预期类等,通过公开披露数据进行选股并买入持有,持有一定时间后卖出,期间视市场系统性风险和个股非系统风险水平进行相应的止损操作。(三)资产支持证券投资策略本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用数量化定价模型,评估其内在价值。(四)股指期货投资策略本基金将以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货投资,达到管理投资组合系统性风险以及加强现金管理的目的。(五)权证投资策略本基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积*操作,追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。具体投资方法如下:考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素,估计权证合理价值。根据权证合理价值与其市场价格间的差幅以及权证合理价值对定价参数的敏感性,结合标的股票合理价值考量,决策买入、持有或沽出权证。(六)固定收益类资产投资策略本基金固定收益类资产的投资目标主要为非股票资产的有效使用和管理。在实际管理中,在保持较好流动性以及控制组合违约风险的前提下,通过主动筛选,投资于收益较高的固定收益类资产,提高基金收益。
分红政策
本基金收益分配应遵循下列原则:1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额;3.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年多分配八次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%;4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;7.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×55%+中国债券综合全价指数收益率×45%
风险收益特征
本基金是一只进行主动投资的混合型基金,其预期风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益较高的基金产品。本基金力争通过资产配置、精选个股等投资策略的实施和积*的风险管理而追求较高收益。
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