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上海国际能源交易中心禁止的期货异常交易行为有哪些?判定标准是什么?处理措施是什么?

2020-09-29 16:18:24

交易员在期货交易的过程中可能会无意中触碰到交易所限制的期货异常交易行为,所以交易过程中要特别注意规避交易所的限制交易行为,那么上海能源交易中心的期货限制行为有哪些,是如何认定的,又如何处理呢。

上期能源交易中心认定为异常交易行为有:

1.以自己为交易对象,多次进行自买自卖的行为(自成交);2.一组实际控制关系账户内的客户之间多次进行相互为对手方的交易;3.日内出现频繁申报并撤销申报,可能影响期货交易价格或者误导期货市场其他参与者进行期货交易的行为(频繁报撤单);4.日内出现多次大额申报并撤销申报,可能影响期货交易价格或者误导期货市场其他参与者进行期货交易的行为(大额报撤单);5.一组实际控制关系账户合并持仓超过上期能源持仓限额规定的;6.单个交易日在某一上市品种或者期货合约上的开仓交易数量超过上期能源制定的日内开仓交易量的;7.采取程序化交易方式下达交易指令,可能影响上期能源系统安全或者正常交易秩序的行为;8.中国证监会规定或者上期能源认定的其他情形。上海能源交易中心对异常交易行为的判定标准:1.单个交易日在某一合约上的自成交次数达到5次及以上的。2.单个交易日在某一合约上的撤单次数达到500次及以上的。3.单个交易日在某一合约上的大额撤单(单笔撤单的撤单量达到300手及以上)次数达到50次及以上的。4.客户或者一组实际控制关系账户合并计算后,在某一上市品种或者期货合约上的开仓交易数量超过上期能源制定的日内开仓交易量的,构成异常交易行为。5.一组实际控制关系账户一般持仓及套利交易持仓合并计算后超过一般持仓限额和其获批的套利交易持仓额度总和的,构成异常交易行为。6.一组实际控制关系账户内的客户之间发生成交的,构成异常交易行为。上海能源交易中心对异常交易的处理措施:1.要求报告情况;2.列入上期能源重点关注名单;3.向会员、境外特殊参与者或者境外中介机构通报;4.约见谈话;5.限期平仓;6.强行平仓;7.暂停开仓交易;8.公开谴责;9.宣布为不受市场欢迎的人;10.根据上期能源业务规则可以采取的其他措施。

被采取暂停开仓交易、公开谴责、宣布为不受市场欢迎的人等自律管理措施的客户,上期能源将向市场公告。涉嫌违反法律法规的,上期能源将应当提请中国证监会进行立案调查。

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