鹏华量化策略混合(004489)
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基本概况
| 基金全称 | 鹏华量化策略灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 鹏华量化策略混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 004489（前端） | 基金类型 | 混合型 |
| 发行日期 | 2017年05月18日 | 成立日期/规模 | 2017年06月21日 / 3.193亿份 |
| 资产规模 | 0.15亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 0.1770亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 鹏华基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 基金经理人 | 余斌、罗捷 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.50%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 高认购费率 | 1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端） | 高申购费率 | 1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
本基金通过灵活运用多种量化投资策略,在充分控制基金财产风险和保证基金资产流动性的基础上,力争实现基金资产长期稳健的保值增值。
投资理念
暂无数据
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券等)、货币市场工具(含同业存单等)、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
1、资产配置策略本基金依据宏观和行业经济变量、资本市场金融时间序列数据等构建量化模型和工具对市场的投资者行为、市场情绪、风险偏好等进行系统分析和评估。通过基本面分析框架与量化模型相结合的方式综合评估不同大类资产在不同时期的投资价值及其风险收益特征,在股票、债券和货币等资产间进行大类资产的灵活配置。在基金合同要求内,合理使用金融工具动态调整组合的风险暴露,以期达到控制组合下行风险实现稳健增值的目标。2、股票投资策略本基金以量化方法构建股票组合,并结合基本面研究成果对股票组合进行评估,剔除投资风险较大的个股,以期获得相对市场表现的长期稳定的超额回报。量化选股体系包括量化选股模型、风险评估模型以及组合优化模型等。(1)量化选股模型本基金将以多因子量化选股模型构建股票组合。多因子模型针对个股构建价值(value)、质量(quality)、动量(momentum)、成长(growth)、一致预期(consensus expectation)等因子,通过量化方法处理因子与个股超额回报之间的特征关系,挑选出具有基本面逻辑支撑和统计意义有效的因子组合,进而得出具有稳定超额回报的股票组合。由于宏观经济环境和市场环境总是变化的,本基金将在充分评估的基础上对因子组合进行动态调整。(2)风险评估模型本基金将对股票组合的风险暴露进行分解,构建风险因子。在分析个股的风险因子暴露程度后,通过量化方法对投资组合的风险进行综合评估,终将投资组合风险控制在目标范围内。(3)组合优化模型本基金将综合考虑量化选股模型、风险评估模型、交易和冲击成本、投资品种和比例限制,终得出优化目标下的个股及权重,形成组合优化模型。3、债券投资策略本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积*投资策略,灵活地调整组合的券种搭配,精选安全边际较高的个券,力争实现组合的保值增值。4、权证投资策略本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收益。5、资产支持证券的投资策略本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积*调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。6、股指期货投资策略本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目标,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,充分考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,以改善投资组合的投资效果,实现股票组合的超额收益。
分红政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%
风险收益特征
本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。
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