富国沪深300指数增强(100038)
富国沪深300指数增强(100038)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的富国沪深300指数增强(100038)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 富国沪深300增强证券投资基金 | 基金简称 | 富国沪深300指数增强 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 100038（前端）、000154（后端） | 基金类型 | 股票指数 |
| 发行日期 | 2009年11月11日 | 成立日期/规模 | 2009年12月16日 / 34.899亿份 |
| 资产规模 | 46.28亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 27.0152亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 富国基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理人 | 李笑薇、方? | 成立来分红 | 每份累计0.16元（1次） |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.18%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 高认购费率 | 1.00%（前端） | 高申购费率 | 1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 95%×沪深300指数收益率+1.5%(指年收益率,评价时按期间折算) | 跟踪标的 | 沪深300指数 |
投资目标
本基金为增强型股票指数基金,在力求对沪深300 指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积*的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
投资理念
指数化投资分享中国经济长期增长之成果,增强型策略提高指数化投资之效率,量化增强方式实现增强型策略之目标。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金以“指数化投资为主、主动性投资为辅”,在复制目标指数的基础上一定程度地调整个股,力求投资收益能够跟踪并适度超越目标指数。1、标的指数本基金股票资产跟踪的标的指数为沪深300 指数。沪深300 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权,由中证指数有限公司开发的中国A 股市场指数,它的样本选自沪深两个证券市场,覆盖了大部分流通市值,其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高的股票,能够反映A 股市场总体发展趋势。如果沪深300 指数被停止编制及发布,或沪深300 指数由其他指数替代(单纯更名除外),或由于指数编制方法等重大变更导致沪深300 指数不宜继续作为标的指数,或证券市场上有代表性更强、更适合投资的指数推出,本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则,在履行适当程序后,依法变更本基金的标的指数和投资对象,并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。由于上述原因变更标的指数和投资对象,基金管理人在履行适当程序后报中国证监会核准,并在中国证监会指定的媒体上公告。2、指数化投资为主,主动性投资为辅本基金主要策略为复制目标指数,投资组合将以成份股在目标指数中的基准权重为基础,利用富国定量投资模型在有限范围内进行超配或低配选择。一方面将严格控制组合跟踪误差,避免大幅偏离目标指数,另一方面在指数跟踪的同时力求超越指数。富国研发的定量投资模型借鉴国际一流定量分析的应用经验,利用多因子alpha 模型预测股票超额回报,在有效风险控制及交易成本低化的基础上优化投资组合。(1)多因子alpha 模型――股票超额回报预测富国多因子alpha 模型以对中国股票市场的长期研究为基础,一定程度上结合前瞻性市场判断,用精研的多个因子捕捉市场有效性暂时缺失之处,以多因子在不同个股上的不同体现估测个股的超值回报。概括来讲,本基金alpha 模型的因子可归为如下几类: 价值(value)、动量(momentum)、成长(growth)、情绪(sentiment)、质量(quality)。这些类别综合了来自市场各类投资者,公司各类报表,分析师及监管政策等各方面信息。富国多因子alpha 模型利用富国长期积累并新扩展的数据库,科学客观地综合了大量的各类信息。基金经理根据市场状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断,适时调整各因子类别的具体组成及权重。(2)风险估测模型――有效控制风险预算指数化投资力求跟踪误差小,主动性投资则需要适度风险预算的支持。风险预算即大容忍跟踪误差。本基金将结合市场通用及自主研发的风险估测模型,有效将投资组合风险控制在预算范围内。本基金采取“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合进行监控与评估。其中,跟踪误差为核心监控指标,跟踪偏离度为辅助监控指标,以求控制投资组合相对于目标指数的偏离风险。本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。(3)交易成本模型――控制成本并保护业绩本基金的交易成本模型既考虑固定成本,也考虑交易的市场冲击效应,在控制成本低的基础上减少交易造成的负业绩影响。(4)投资组合优化模型本基金将综合考虑预期回报,风险及交易成本进行投资组合优化。其选股范围将以成分股为主,并包括非成分股中与成分股相关性强,流动性好,基本面信息充足的股票。3、对目标指数的跟踪调整:(1)定期调整本基金所构建的投资组合将主要根据所跟踪的目标指数对其成份股的调整而进行相应的跟踪调整。中证指数公司原则上每半年审核一次沪深300 指数成份股。本基金将按照沪深300 指数对成份股及其权重的调整方案,在考虑跟踪误差风险的基础上,对股票投资组合进行相应调整。(2)不定期调整根据指数编制规则,当沪深300 指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时,本基金将根据中证指数公司在股权变动公告日次日发布的临时调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整。调整期间原则上定为:中证指数公司调整决定公布日至该股票除权日之前。此外,基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将采用合理方法寻求替代。由于受到各项投资禁止行为以及持股比例等限制,基金可能不能按照成份股权重间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。(3)交易成本模型――控制成本并保护业绩本基金的交易成本模型既考虑固定成本,也考虑交易的市场冲击效应,在控制成本低的基础上减少交易造成的负业绩影响。(4)投资组合优化模型本基金将综合考虑预期回报,风险及交易成本进行投资组合优化。其选股范围将以成分股为主,并包括非成分股中与成分股相关性强,流动性好,基本面信息充足的股票。3、对目标指数的跟踪调整:(1)定期调整本基金所构建的投资组合将主要根据所跟踪的目标指数对其成份股的调整而进行相应的跟踪调整。中证指数公司原则上每半年审核一次沪深300 指数成份股。本基金将按照沪深300 指数对成份股及其权重的调整方案,在考虑跟踪误差风险的基础上,对股票投资组合进行相应调整。(2)不定期调整根据指数编制规则,当沪深300 指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时,本基金将根据中证指数公司在股权变动公告日次日发布的临时调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整。调整期间原则上定为:中证指数公司调整决定公布日至该股票除权日之前。此外,基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将采用合理方法寻求替代。由于受到各项投资禁止行为以及持股比例等限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,此时也需要寻求替代。4、债券投资策略本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。5、金融衍生工具投资策略在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。
分红政策
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年多分配12 次,每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的25%;3、若《基金合同》生效不满3 个月则可不进行收益分配;4、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;5、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;6、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15 个工作日;7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准
95%×沪深300指数收益率+1.5%(指年收益率,评价时按期间折算)
风险收益特征
本基金是一只股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金
温馨提示：《富国沪深300指数增强(100038)》内容整理自网络以及网友投稿，仅供参考交流使用，版权归原作者所有，如有侵权请联系本站删除，谢谢。投资有风险，入市需谨慎。