东吴转债A(150164)
东吴转债A(150164)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的东吴转债A(150164)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 | 基金简称 | 东吴转债A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 150164（主代码） | 基金类型 | 固定收益 |
| 发行日期 | 2014年04月08日 | 成立日期/规模 | 2014年05月09日 / 2.681亿份 |
| 资产规模 | 0.25亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 0.1038亿份（截止至：2018年12月03日） |
| 基金管理人 | 东吴基金 | 基金托管人 | 平安银行 |
| 基金经理人 | 杨庆定 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 高认购费率 | --- |
| 高申购费率 | --- | 高赎回费率 | --- |
| 业绩比较基准 | 中证可转换债券指数收益率×95%+银行税后活期存款利率×5% | 跟踪标的 | 中证可转换债券指数 |
基金分级信息
| 母子基金 | 165809（母）150164 150165（子） | 是否配对转换 | 是 |
|---|---|---|---|
| 是否转LOF | 否 | 封闭期 | 无 |
| 提前结束条款 | 无 | ||
| 定期折算日 | 每个会计年度12月**个工作日。 | ||
|---|---|---|---|
| 不定期折算条件 | 当东吴转债份额的基金份额净值达到1.400 元后,本基金将分别对可转债A份额、可转债B份额和东吴转债份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保可转债A份额和可转债B份额的比例为7:3,份额折算后可转债A份额、可转债B份额和东吴转债份额的基金份额净值均调整为1元。当可转债B份额的基金份额净值达到0.450 元后,本基金将分别对可转债A份额、可转债B份额和东吴转债份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保可转债A份额和可转债B份额的比例为7:3,份额折算后东吴转债份额、可转债A份额和可转债B份额的基金份额净值均调整为1 元。 | ||
| 固定收益份额年化收益率 | 一年期定期存款利率(税后)+3.00% | ||
|---|---|---|---|
| 亏损临界点 | 无 | ||
| 保收益临界点 | 无 | ||
| 超额收益临界点 | 无 | ||
投资目标
本基金为债券型指数证券投资基金,采用优化复制法的投资策略,按照成份券在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份券及其权重的变化进行相应调整,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪误差的小化。
投资理念
本基金跟踪具有良好市场代表性的中证可转债指数,通过指数化投资以实现跟踪中证可转债指数,从而为投资者提供一个分享中国经济增长及可转债债券市场发展的有效投资工具。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、银行存款、因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证、因投资可分离债券而产生的权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括可转债(含分离交易可转债)、国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债、地方**债、**机构债、债券回购、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股或增发新股的申购。因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证、因投资可分离债券而产生的权证,须在达到可交易状态日起10 个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金为债券指数基金,对指数投资部分,采用优复制法的投资策略,主要以标的指数的成份券及其备选成份券构成为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合,并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及交易所可转债交易特性等情况,对投资组合进行优化调整,以保证对标的指数的有效跟踪在正常市场情况下,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在0.5%以内,年跟踪误差控制在5%以内。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。(一)资产配置策略本基金将不低于基金资产净值的80%投资于债券资产,又将不低于非现金基金资产的80%投资于指数成份券及备选成份券。剩余资产将投资于流动性较好,收益较高的固定收益类产品,以保证投资组合能够在跟踪指数的基础上,具有较好的流动性。(二)指数投资策略对指数投资部分,采用优化复制法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合,并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性等情况,对投资组合进行优化调整,以保证对标的指数的有效跟踪。1. 可转债投资组合的定期调整本基金所构建的指数化投资组合将根据所跟踪的标的指数对其成份券及成分券权重的调整而进行相应调整。2. 可转债投资组合的不定期调整当以下情况发生时,本基金可以根据市场情况,结合经验判断,对个券权重和券种进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。(1) 本基金预期标的指数的成份券即将调整或权重发生变化;(2) 成份券流动性不足、价格严重偏离合理估值、单只成份券交易量不符合市场交易惯例;(3) 由于市场因素影响、法律法规限制等原因,本基金无法根据指数构建组合;(4) 基金发生申购赎回、市场流动性变化等其他可能影响跟踪效果的情形。3. 可转债投资组合的优化为更好地跟踪指数走势,本基金将根据本基金的资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及交易所可转债交易特性等情况,对投资组合进行优化调整,以保证对标的指数的有效跟踪。
分红政策
本基金(包括东吴转债份额、可转债A份额与可转债B份额)不进行收益分配。经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会备案后,如果终止可转债A份额与可转债B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配规则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。
业绩比较基准
中证可转换债券指数收益率×95%+银行税后活期存款利率×5%
风险收益特征
本基金是债券型指数基金,长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金,属于较低风险、较低收益的品种。从本基金的两类基金份额来看,可转债A份额为约定收益,将表现出预期低风险、预期收益相对稳定的明显特征;可转债B份额获得产品剩余收益,带有适当的杠杆效应,表现出预期风险高、预期收益高的显著特征。
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