每逢期指交割之际，交割日套利就会被提及。期指交割日套利是什么意思？由于我国股指期货实行现金交割制度，股指期货合约的交割结算价为后交易日标的指数后两小时的算术平均价。

因此，我们可以根据历史价格利用算术平均法对交割结算价进行滚动预测。当期价偏离该预测交割结算价时，则进行“套利”。

从字面上看，交割日套利是套取期指错误定价的价差，似乎属于传统套利。然而算数平均价随着价格变化，如果行情剧烈波动，预测交割结算价的准确率将大为折扣。

交割日套利风险其实不低，从本质上来看，其并非传统意义上的套利，而该策略实战中是否稳定获利仍需论证。

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